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鸡同学2023-01-01 07:37:20

老师说的是SN*N(d1)，但是解析里有个折现的。这个折现的是如何算出来等于1的呢？

回答（1）

最佳

Adam2023-01-03 10:15:08

同学你好，这个不是折现啊。
这是e^(-qt)。由于题目说 no dividend，所以q=0.所以：e^(-qt)=e^0=1

有红利的asset or nothing call价值是：Se^(-qt)*N(d1).
无红利的asset or nothing call价值是：S*N(d1)

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