欢同学2022-12-29 16:44:26
欢同学Put 的下限不是K的现值-S0吗？为什么还需要对现在的汇率贴现呢？这是要贴到什么时候呢
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Adam2022-12-30 12:55:03
Adam同学你好，请注意你说的这个只在“无分红”的条件下成立。
涉及汇率问题就把标的货币Aud看成某个有收益的商品。其利率就是收益。所以对于这个商品来说。价格就是0.665usd。折现率就是usd的折现率。行权价就是0.688usd.
欧式看跌期权下限就是Ke^(-rt)-S
这里的r就是usd的折现率
对于S来说他有股利收益q，所以S自己以q做个调整。
即Ke^(-rt)-Se^(-qt)
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