158****44982022-12-10 10:21:26
158****4498ACF,PACF分别是算什么的，没学过概率统计，有点难理解。
回答（1）
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Lucia2022-12-14 15:01:03
Lucia同学你好
Autocorrelation Function (ACF)自相关函数，指任意时间 t（t=1,2,3…n)的 序列值Xt 与其自身的滞后（这里取滞后一阶，即lag=1）值Xt-1之间的线性关系。第一张图有个简单的示例，可以更形象的解释Xt与Xt-1的变化：
PACF偏自相关系数：自相关函数的一种特殊形式，虽然它们都是表示Yt与Yt-τ之间的相关系数(ρ)τ，但是偏自相关函数的(ρ)τ是在控制Yt-1，Yt-2,…, Yt-τ+1不变的情况下，Yt与Yt-τ的相关系数。也就是剔除其他变量影响之后，研究两个变量之间的相关系数。PACF可以看第二图更易理解：
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