欢同学回答（1）
Adam2022-12-07 11:14:30
Adam同学你好，
横坐标：T
纵坐标：yield。
这里说的是convexity，有关利率的凸性调整，我们只学过：期货利率与远期利率的关系。
forward rate=futures-凸性调整。
就这个式子。
正常来说期货价格与远期价格通过定价公式定出来的应该是一样的，但主要由于期货的每日结算机制，导致期货价格与远期价格不一致（也是导致期货利率与远期利率不一致的原因），所以这题选期货
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