欢同学2022-11-19 23:00:43
欢同学IR的分母是两个期望值，组合的期望-基准的期望，都是没发生的数据。如题，市场的收益率与组合的收益率都用的是was,这个词，难到不是说没这两个收益是已经发生的真实数据而不是期望数据么？如果这样，还能直接用IR公式算？另外，什么时候能区分直接用基准的收益而不是再用β算（ie题里的直接用10%减8%）？
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Lucia2022-11-21 10:55:17
Lucia同学你好，考试不会纠这么细节，给出了条件就直接计算就行，如果题目给出了β值，一般都是要使用CAPM计算E(Ri)。
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