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欢同学2022-11-19 17:54:53

什么叫semi-标准差？这个上课的时候没讲过啊；再有，IR的分母时用的（组合收益-市场收益）的标准差，为什么可以直接用TE？；最后，SR课件上还涉及到损失数目N，这里直接用semi标准差是为什么呢？

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回答（1）

Lucia2022-11-21 11:00:33

同学你好，半标准差是指正态分布均值左边收益的标准差。
这道题目有点漏洞，变成TEV会更好。V表示volatility

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