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王同学2022-11-17 06:28:02

regime-switching为什么不会出现肥尾？regime-swichting不是波动率很高，风险很大吗？

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回答（1）

Lucia2022-11-17 09:30:54

同学，你好，政权转换模型是能够建模波动性大的数据，而不是它本身波动性很大，政权转换模型捕捉了条件正态性，可以解决肥尾问题和其他偏离正态性的问题。制度转换模型考虑了条件均值和波动性。

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