雷同学2022-11-11 09:48:59
雷同学r上涨 P应该是下降 然后calloption的价值应该是下降啊为什么是上升呢？
回答（1）
Lucia2022-11-14 16:36:41
Lucia同学你好，r上涨 P应该是下降，你这个说的是债券，期权的标的资产是股票， 1）假设股票价值不变，高利率会导致执行价格的现值降低，从而增加看涨期权的价值（价值=股价-执行价格）。 2）投资股票需要占用投资人一定的资金，投资于同样数量的该股票看涨期权需要较少的资金。 在高利率的情况下，购买股票持有至到期的成本越大，购买期权的吸引力就越大。 因此，无风险利率越高，看涨期权价值越大，看跌期权反之亦然。
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