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天堂之歌

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郭同学2022-11-10 19:00:44

这题可以再详细的解释一下吗

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回答（1）

Lucia2022-11-11 11:46:41

同学你好，有KR01=41和KR01=48，有两个对冲产品来对冲这个头寸，使得对冲之后KR01变成0，那么我们就可以根据表格列方程求出需要多少的合约来进行对冲：41+3x1+2x2=0.
48-4x1+ x2=0.
x1=5，x2= -28 

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