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张同学2022-11-05 09:51:23

老师好，题里问的是delta对冲，但这里用dv01解决，请问delta跟dv01有什么对应关系吗？

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回答（1）

杨玲琪2022-11-05 10:36:09

同学你好，

通常delta反应的是一阶项的影响，而duration本身就是一阶项。两者都是反应的线性关系。而结合这道题给到的其他信息我们可以判断是采用duration对冲。

希望能解答你的疑惑，加油！

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