蔡同学回答（1）
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杨玲琪2022-11-05 09:37:05
杨玲琪同学你好，
这道题说的是一个农民担心未来卖出水牛的价格会下降，计划采用活牛期货合约进行对冲，所以因为担心的是价格下降，所以用short futures对冲可以在价格下降时获得收益。他选择的是9月交割的期货合约，但是希望对冲的是冬季价格下降的风险，所以这个对冲标的资产与原资产不同，交割时间与需要对冲的时间不同，因此存在基差风险。
希望能解答你的疑惑，加油！
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突然想不到了short position是如何阻止活牛价格下降的？举一反三long position是如何阻止期货价格上升的？
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