郭同学2022-11-04 21:34:47
郭同学可以再具体解释一下这个例题吗
回答（1）
Lucia2022-11-07 15:12:45
Lucia同学你好，这个组合初始是delta netural的，但是gamma是-3000，要变得gamma neutral同时delta neutral,首先对冲gamma，我们使用的对冲产品gamma是1.5，那么就需要买3000/1.5=2000份看涨期权合约；但是与此同时产生了2000*0.62=1240的delta，同样需要对冲，所以就要卖出1240份股票合约使得delta neutral
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