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Michael2022-11-05 10:57:05
Michael学员你好，十分抱歉。
这个题目应该选择的是A选项，系统显示的解析答案和题目不匹配。
对于一个看涨期权而言，标的因为分红出现价格下降，那么看涨期权的价格也会下降，不管是欧式期权还是美式期权。
此外，你的图形和备注的文字也是正确的，可以通过BSM的公式来处理这个问题。
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Lucia2022-11-03 13:25:51
Lucia同学你好，对于一个看涨期权而言，标的因为分红出现价格下降，那么看涨期权的价格也会下降，不管是欧式期权还是美式期权。
通过BSM公式来解析，考虑了分红之后就是e^-qt考虑之后计算的期权价格，这个S乘以的是一个小于1的数就是变小的，所以从公式上计算期权价格也是下降的。
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应该是乘以了一个小于1的数吧？我图里的说法有错吗
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