阿同学2022-10-27 11:23:33
阿同学r上升时最大化收益。 r上升p不就就下降了吗？那call不会亏了 put是赚的？那为什么选call呢？
回答（1）
杨玲琪2022-10-31 10:23:21
杨玲琪同学你好，
这里是一个stock option portfolio，即股票期权，利率与标的资产没有显著联系，所以不存在你说的r上升p下降的情况。我们只需要根据课上提到的影响期权价值的要素特征来分析就可以了，课上我们提到了利率与期权价值之间的联系是利率与call是正向关系与Put是反向关系。
希望能解答你的疑惑，加油！
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