阿同学2022-10-14 17:59:00
阿同学图画出来了 但还是不明白为什么是低估？比的依据是什么？ 还有VaR为什么在左边？
回答（1）
Lucia2022-10-16 20:22:32
Lucia同学，你好，这个是在数量分析当中会讲到的，题目意思是说真实的分布是高峰的，意味着肥尾，尾巴比较厚；然后跟假设的正态分布进行比较，正态分布是瘦尾的，所以我们假设正态分布去计算VAR就会低估，因为现实尾巴厚，极端损失出现的概率大，那么实际的VAR是比较大的，相比之下我们就低估了。
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