雷同学2022-10-14 10:30:11
雷同学期货合约逐日盯市导致期货合约定价较高与凸性调整有什么关系？
回答（1）
杨玲琪2022-10-15 10:29:56
杨玲琪同学你好，
凸性调整主要是用来通过期货利率估计远期利率的，由于期货逐日盯市的特点才会造成期货价值与远期价值有差异，继而导致期货利率与远期利率有差异。在欧洲美元期货中，因为利率与期货价值是反向关系，所以期货价值偏低，因为期货价值偏低，所以期货利率偏高，因此远期利率应为期货利率-凸性调整。
希望能解答你的疑惑，加油！
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