蔡同学2022-10-14 09:18:22
蔡同学折现不应该是要有mn的次幂嘛 这里老师是不是折现这步骤缺了4次方？
回答（1）
杨玲琪2022-10-15 10:47:28
杨玲琪同学你好，
在远期利率协议计算payoff时我们通常是将到期现金流按约定利率期限作为一次复利期间进行折现的。比如这里约定的利率是3个月利率，那么我们在计算payoff时就把3个月看成是一个复利期间，也就是按三个月复利，所以指数上应该是每年m期*年数=4*0.25=1。
希望能解答你的疑惑，加油！
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