小同学2022-10-13 14:12:52
小同学老师好，请讲解下597题各选项，谢谢。
回答（1）
最佳
杨玲琪2022-10-14 12:09:58
杨玲琪同学你好，
请问你问的是哪里的题目，能否截个图给我，谢谢！
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
老师好，是这个题哈，谢谢。
- 追答
-
同学你好，
首先，Variance Swap由于可以通过简单期权进行复制，所以通常定价比volatility swap容易，这个是我们在奇异期权部分比较两者差异时特别提到的一点，所以B选项是正确的。接下来，Variance swap和volatility swap都是互换，定期就约定的方差/波动率与实际的方差/波动率进行交换，所以C选项是正确的。接下来，如果是支固定的variance swap，就相当于收市场实际的方差支事先约定的方差，因此交易人员做这样的交易的预期应该是预期实际市场方差会高于约定的方差，方差/波动率将会较高，所以D选项是正确的。VIX是一个波动率指数，其中的波动率指的是根据标普500股指期权价格估计的隐含波动率。而A选项说VIX是一个交易所交易基金是不正确的。
希望能解答你的疑惑，加油！
- 追问
-
陌生的知识，哈哈。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片