小同学2022-10-12 17:33:52
小同学请老师帮忙解释下594题，谢谢。
回答（1）
最佳
杨玲琪2022-10-13 18:09:14
杨玲琪同学你好，
这道题考察的是两值期权asset-or-nothing的价值计算，两值期权是可以构造普通期权的，而普通期权可以通过BSM估计价值，所以这里还需要用到BSM模型来推asset-or-nothing价值估计的模型。详解见附图。
希望能解答你的疑惑，加油！
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