私同学回答（1）
杨玲琪2022-10-31 23:29:35
杨玲琪同学你好，
这里说的是“3-month SOFR futures price quote for a contract maturing in 6 months.”也就是有一个期货合约，合约期限6个月，约定的利率是3个月，所以是六个月后的三个月利率。即f(0.5, 0.75)。
在这道题中给到的是市场利率，我们可以估算期货利率，继而估计期货报价。计算过程详见附图。
希望能解答你的疑惑，加油！
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