18****80
回答（1）
杨玲琪2022-10-12 16:22:40
杨玲琪同学你好，
这里讲的是一个straddle交易策略，这个策略是指同时买入执行价格相同的一个看涨期权和一个看跌期权。这里问的profit，因此需要在收益的基础上扣除期权费成本。题目中April $30 call和April $30 put中给出了执行价格是30。
综上，profit=Max(ST-30,0)+Max(30-ST,0)-4-3，因为到期ST=27，所以Profit=-4
希望能解答你的疑惑，加油！
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