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天堂之歌

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阿同学2022-10-10 18:24:34

计算标的资产的VAR值是为什么没有乘P价格？

回答（1）

Lucia2022-10-11 15:41:11

同学，你好，是乘以了价值的、
VaR(dy)=2.33×2%×√(10/252)=0.0093
VaR(dP)=3.6×10,000,000×0.0093=334,186

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