阿同学2022-10-10 16:09:59
阿同学这是按照什么方法排序？历史模拟法不是从大到小吗？如果从大到小排 查的是第二十七个数-7。而且ES不是超过var值的平均数吗那就是找比var大的数是吧？那这题可以详细解释一下吗
回答（1）
Lucia2022-10-21 17:03:19
Lucia同学，你好，VAR指的是在一定期限内，一定置信水平下的最大损失，可以从大往小计算，也可以从小往大计数，一般情况下我们会损失最大的往损失小的顺序计数，这道题90%的置信区间，10%*30=3，排在第三大损失的数据是-10，就是VAR，ES计算的是超过VAR的损失平均值，就是（16+14）/2=15
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