Cony2022-10-02 17:10:14
Cony老师您好，有两个疑问：1）若当损失发生，则期望是$18.5m，但因为损失发生的可能行是5%，占题目框定的10%（90%的补集）的50%，所以才要18.5*50%。题目若问95%，那答案就是18.5？若问99%，答案就是18.5？若问80%，答案就是18.5*25%？2）这感觉也不是在求expected shortfall，就是在求VaR，对嘛？（因为并没有计算到超过VaR部分的平均数）
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Lucia2022-10-03 17:37:23
Lucia同学，你好
1）若当损失发生，则期望是$18.5m，但因为损失发生的可能行是5%，占题目框定的10%（90%的补集）的50%，所以才要18.5*50%。 对的
题目若问95%，那答案就是18.5？ 对的
若问99%，答案就是18.5？不对，18.5是95%的ES，99%的ES是对1%的部分进行平均，这里条件不足无法计算
若问80%，答案就是18.5*25%？ 是的
2）这感觉也不是在求expected shortfall，就是在求VaR，对嘛？ 不对，就是在求ES，因为是对超过VAR部分进行了加权平均
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