181****31272022-10-01 20:45:40
181****3127请问老师看懂了过程但是还是没看懂forward price 和E(St)什么区别，前者是远期合约未来价格 也就是我在t时刻可以收到F0，后者不是在t时刻这个合约的现货价格吗？好像是一样的呀……
回答（1）
杨玲琪2022-10-09 14:34:38
杨玲琪同学你好，
两者都是从期初来看的，前者是远期合约的无套利定价，后者是市场对t时刻现货价格的预期值。举个简单的例子，假如标的资产是苹果，那么前者可能是一份一年期合约约定的一年后苹果的买入价格，后者是对一年之后市场苹果价格的预期。
希望能解答你的疑惑，加油！
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