Cony2022-09-30 11:19:44
Cony老师，书中的752页下面讲解《为何VaR不满足次可加性》中，请问为什么第一种投资方式是如图40-4那样画呀？单独的投资于A、B、C三种债券，各自是独立的，每一只的违约概率都是0.5%，那么也是有可能发生三只都违约/两只违约/一只违约，这样的情况下，为啥图中-300000和-200000的概率都是0呀？只有-100000的概率是0.5%
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Lucia2022-09-30 14:33:27
Lucia同学，你好，
第一种情况它明确说了是单独投资于A或者单独投资于B或者单独投资于C，单独的意思是只投资一个，不投资其他的，所以就没有你说的两只违约/三只违约的情况，所以，-300000和-200000的概率都是0，此时单独投资于一个资产，最大的损失就是这一个资产全部损失，就是-100000，概率是0.5%
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