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徐同学2022-09-28 15:09:02

可否将 "the lowest value that the portfolio will fall to" 转化为VaR的思想，这样 fall 的幅度等于VaR，如此考虑的话用单尾，VaR 1-day=2.33*8，Var 5-day=sqrt（5）*2.33*8。60减去VaR 5-day的值即为所求？

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回答（1）

Crystal2022-09-30 11:20:27

确实应该考虑的是单尾的情况，这个部分，我会再和其他老师讨论一下 的。

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