羽同学2022-09-27 12:27:35
羽同学为什么实际的复利方式都是act/act？连续复利的前提都是act/act吗？一般不说的话fra和euro dollar futures是按什么天数计算的呢？下图的money market instruments除了Tbills还包括什么呢？
回答（1）
杨玲琪2022-10-08 09:18:17
杨玲琪同学你好，
这里的act/act是远期利率与期货利率的凸性调整计算式的假设。一般fra和euro dollar futures所约定的利率为一年内短期货币市场利率，所以不说的话比较常见的是采用act/360的形式。money market instruments通常指的是期限在一年以内的证券。
希望能解答你的疑惑，加油！
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