小同学2022-09-27 11:25:16
小同学老师好，还请解答下第673题，谢谢
回答（1）
最佳
Lucia2022-09-27 14:01:21
Lucia同学，你好，C-strips是利息剥离债券，P-strips是本金剥离债券，通过剥离本金和利息，一共可以创造出21笔零息债券；每一个零息债券都可以求出相应的spot rate；P-strips的久期是大于原来的债券的，因为原来的债券是包含coupon的，所以它的久期小于10，而P-strips没有coupon，久期就等于到期期限，就是10；C-strips的久期不会是0，D是错误的。
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