Ty2022-09-27 10:23:22
TyWhile the prices of TBA contracts reflect the timing of payments, so that the buyer of a roll does not, in any sense, lose a month of payments relative to a repo seller,
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杨玲琪2022-10-06 16:34:04
杨玲琪同学你好，
dollar roll与repo有一个显著的区别，repo通常购回价格要高于一开始的出售价格，反应借款的利息，质押式回购不损失一个月的现金流。但是dollar roll往往购回的价格是低于一开始出售的价格的，原因在于这个价格中体现了两个造成价值下降的因素，一个是损失了一个月的现金流，另外一个就是购回的产品风险可能更高。这句话主要是体现这样一个含义。
希望能解答你的疑惑，加油！
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