一同学2022-09-26 12:47:38
一同学老师好，这道题注解第一句话我觉得stack是一系列不同到期日，为什么说same expiration呢？另外，Ab选项是不是都是stack所以错了，d是风险smaller才对呀？
回答（1）
Lucia2022-09-26 13:11:35
Lucia同学，你好，stack and roll策略是向前滚动对冲策略~是用一系列期限相同，金额相同的期货合约去对冲期限长的远期合约，比如说远期是10年期原油，价值100万，那么策略就是买10个一年期100万的期货合约，第一年合约结束之时用第二个合约来替代，以此类推。所以AB选项就错在different期限，D选项错在金额不同。
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