小同学2022-09-26 11:30:58
小同学老师还请看看491谢谢n
回答（1）
最佳
杨玲琪2022-10-06 17:49:08
杨玲琪同学你好，
这道题问的是strip hedge的特征，strip hedge是通过建立与未来每笔交易一一对应的对冲头寸来进行对冲的一种方法，这些对冲头寸在期初就建立好了。不像stack and roll需要定期滚动，因此在这种对冲中会存在比较长期的对冲交易，所以通常流动性比较差，而流动性差的一种表现就是bid-ask spread较大，所以II正确。I说每个月会有滚动交易，这是stack and roll的特征，所以错误。
希望能解答你的疑惑，加油！
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