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Ty2022-09-25 11:04:57

老师请问，为什么计算合约价值的时候，FRA要将settlement（T1）时的payoff折现，而EurodollarFutures的公式1m*（1-0.25*R），没有折现的过程？

回答（1）

杨玲琪2022-10-06 17:37:45

同学你好，

在FRA中我们是将未来的现金流折现到当前时刻计算的价值，所以需要折现，而在Eurodollar Futures中R是根据当前报价得出的约定利率，所以反应的就是当前价值不需要折现。

希望能解答你的疑惑，加油！

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