阿同学回答（1）
Lucia2022-09-28 13:19:00
Lucia同学，你好，这道题目考的是对对冲基金交易策略的了解
A虽然在2009年之前，对冲基金的回报率落后于标准普尔500指数，但自2009年以来，对冲基金的表现超过了标准普尔500指数。这个说反了。
B一个不良证券对冲基金的投资者比一个典型的全球宏观经理更有可能获得非流动性风险溢价。
C合并套利（又称风险套利）对冲基金投资者与广泛的股票市场的相关性应该低于典型的多/空股票经理。
D一个系统管理期货的对冲基金投资者比一个新兴市场经理更有可能采用技术分析。
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