天堂之歌

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梁同学2022-09-23 19:57:16

老师A选项的计算求的是什么呀?

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回答(1)

Lucia2022-09-26 10:39:01

同学,你好,这个计算次数的式子:大致的意思是:因子个数*资产数量+因子数*(因子数-1)/2
A选项意思是:APT模型是将资产的均衡收益率用市场上风险因子来解释,就不需要像capm一样,要计算出资产之间两两相关的相关系数,只需要计算资产和风险因子之间的相关系数,以及风险因子两两之间的相关系数,就大幅降低了计算难度。因此APT并不存在维度诅咒,反而是CAPM模型存在维度诅咒。
【当维度增加时,空间的体积增加得非常之快,,以致于可用的数据变得稀疏。也就是每增加一个维度,你需要考虑的情况数就会加倍。】
所以实际上这里的维度诅咒是说维度增加时,整个计算量翻倍
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