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王同学2022-09-23 17:11:32

解析中说的在利率期限结构向上的时候，空头方希望价格降的越多越好，是因为价格降的越多，ctd的净成本越小吗

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回答（1）

杨玲琪2022-10-05 01:51:44

同学你好，

解析中说的利率期限结构向上，根据原版书实际上对应的就是yield↑，此时QBP下降，由于下降的越多净成本（QBP-QFP*CF）越低，选择CTD会选择利率上升价格下降越多的债券，即duration大的债券。

希望能解答你的疑惑，加油！

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