张同学2022-09-19 23:51:42
张同学我觉得应该选A，留意往哪里偏的意思是左边的概率密度大还是右边的概率密度大。然而第四项，凡是有定义之处概率处处相等，从概率上说属于均匀分布，所以没有偏度，或者说偏度是0。第二项对数正态分布随着定义域的取值不同，概率是不等的，所以才会有偏度。
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Crystal2022-09-21 15:29:33
Crystal“然而第四项，凡是有定义之处概率处处相等，从概率上说属于均匀分布，所以没有偏度，或者说偏度是0。
同学你好，你这句话我没有很明白。
关于偏度的定义（仅仅是定义），你说对，但对于第四个说法你的理解有瑕疵。首先，买一个看涨期权，是不可能亏钱的，但是是有一定概率转一个极端大的收益的。其次，赚多少钱确实是随机的，但是这个概率却不是你理解的相等，赚1块钱和2块钱的概率是不一样的。股票价格确实是随机游走的， 但是我们一般假定股票价格是服从对数正态分布的，说明什么，说明每一种股票价格都有对应的概率密度（进阶考虑到概率）都是不一样的。
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老师你好，我明白你的意思了，我们从三阶矩的定义出发(X-μ/σ)^3。你的假设是（现实中）股价服从对数正态分布，并且均值相比无穷大更接近0，这样极大值会让整个分布右偏；我的假设是股价可以无限上涨，均值是0到+∞的中点，这样(X-μ)^3=0, 偏度=0，而且无论股价是均匀分布还是正态分布，偏度=0 的结果都成立。我估计这就是想法发生分歧的根本原因吧？
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你理解的我的部分是对的。
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