私同学回答（1）
Lucia2022-09-20 14:14:07
Lucia同学，你好，题目说为了计算风险值，银行A使用线性近似法，就只是一阶导，没办法考虑二阶导，也就是gamma，所以short call/put的话， gamma就是负值，这个你说的对，但是公司A没有考虑，而银行B使用蒙特卡洛模拟法进行完全重估，考虑了二阶导，也就是gamma，更加准确。
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