小同学2022-09-14 17:18:37
小同学希腊字母gamma对冲。有道题是portfolio的gamma是3200，existing option delta=0.5，gamma=1.5，答案是buy 2133份，为什么是buy而不是sell
回答（1）
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Lucia2022-09-15 09:49:42
Lucia同学，你好，可以把这道题目截图看一下不，因为我感觉也像sell，先对冲gamma，对冲产品是1.5，那么需要3200/1.5=2133份，long的话gamma为正，原本gamma也为正，因为sell才能对冲。
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