幸同学回答（1）
最佳
Lucia2022-09-13 11:57:47
Lucia同学，你好
B选项使用futures是线性产品，应该是delta normal,这个对于小幅波动有用，大幅度波动就不行了，
在使用的delta normal法时，在股价变动很小的时候，delta才比较准确。
当股价变动比较大时，delta其实衡量的不准，delta normal法就会出现较大误差。
当价格变动比较大的时候，此时还需要考虑gamma 对冲，此时应该用option对冲，因为期货通常不作为gamma对冲的工具，期货关于股票价格的二阶导等于0
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