$_$2022-09-10 16:22:42
$_$老师好，这个算式是如何得到的？这边是按照单利计算的吗？
回答（1）
杨玲琪2022-09-12 03:49:19
杨玲琪同学你好，
这部分是收益的计算，由于FRA所约定的基本都是一年以内的短期利率，所以市场约定俗成的操作是把约定利率对应的时间段看成一个复利期间来计算收益。也就是说，如果是约定了三个月的利率，那么就将三个月看成是一个复利期间来折现，即到期现金流/[(1+r/4)^(0.25*4)]。
希望能解答你的疑惑，加油！
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