Ty2022-09-06 15:32:49
Ty老师您好！风险管理基础百题第6题，C选项是什么意思？没看懂。D选项为什么理论上不用计提拨备？
回答（1）
Lucia2022-09-06 16:08:41
Lucia同学你好，
C选项，Portfolio越granular（粒状，更多资产），其实就是分散化的概念。
非预期损失是受到损失相关性影响的，如果损失相关系数都是1，意味着你损失，我也损失，那么非预期损失一定是很高的，如果损失相关系数是0，意味着你损失和我没啥关系，那么非预期损失自然会小一些。
EL其实就是风险敞口乘以PD*LGD，敞口除非在净额结算存在的情况下，会被抵消，或者题目告诉你别的抵消条件的情况下，你考虑抵消，不然和portfolio的分散没关系。因为组合el其实是各个资产el的简单加总。
D选项，理论上如果计算很准确的话是不需要计提拨备的，因为在计算的时候就把损失成本算上了，已经扣除了。
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