林同学回答（1）
杨玲琪2022-09-05 14:55:35
杨玲琪同学你好，
这道题考的是使用普通期权构造交易策略的情况。所以还是需要你将所有课上提到的交易策略构造方式要了解，比如这道题中出现了protective put（A，B），straddle（D）以及spread（C）。这些交易策略除了构造方式以外还需要掌握它们的基本收益特征，比如protective put模拟了call的收益特征，所以收益与call类似；spread都是有上下限的，只是方向不同；straddle通常是有下限（期权费）没有上限。建议如果你几何思维比较强的，多看看收益图，如果数字思维比较强的，可以列列收益的公式熟悉一下。
希望能解答你的疑惑，加油！
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