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天堂之歌

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羽同学2022-09-03 00:12:54

请问为什么TREYNOR RATIO越小，资产价格越贵

回答（1）

Lucia2022-09-06 10:17:04

同学，你好，这个不是说TR越高，价格越高，这里按照有没有套利机会来进行理解。计算出来的TR是不一致的，那我们就买入TR高的（意味着超额收益高），卖出TR低的（超额收益低），这样一买一卖就出现了套利机会。

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