向同学2022-08-30 23:10:59
向同学老师好，超额收益率4.2不要再减去2嘛
回答（1）
最佳
Adam2022-08-31 09:43:19
Adam同学你好，老师这里讲解的稍有问题。
TR=(ERp-Rf)/β。
由于提问中说了alpha，所以这个ERP是jensen alpha中的ERp。
所以：ERp=α+Rf+β*(Rm-Rf)。
所以：ERp-Rf=α+β*(Rm-Rf)=2.4%+0.3*0.06=4.2%。
所以：TR=4.2%/0.3=0.14。
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