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罗同学2022-08-30 09:23:39

欧式看跌期权ITM的时候会有sitar大于0，按照老师的解释，对于看涨期权也应该有sitar>0吗？

回答（1）

Adam2022-08-30 10:19:22

同学你好，
期权的theta可能大于0的情况主要有两个。
无股息的欧式ITMput，红利率较高时的ITMcall。
其他情况下，我们所接触的无论是call，还是put，theta都是小于0的

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