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方同学2022-08-30 00:33:23

请问表中bondA的凸性是怎么得到的，我以德尔塔y等于50bp计算，可以得到p+是93.17，p-是97.66，进而算出久期是表中的4.706，但是无法算出同样的凸性。麻烦老师以具体的数字解答一下

回答（1）

最佳

Adam2022-08-30 10:08:33

同学你好，你使用50bp去计算有效凸性是可以的，算出来大概是25.1123.
有效凸性是对凸性的近似估计。

这题中给的凸性，是根据凸性的最基本定义得出来的。考试也不考察。过程大致如下【这里用的是按年复利】

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