Alex2022-08-29 01:22:44
Alex老師，第69條，Garch的公式是sigma^2n=alpha^2n-1+beta^2n-1+gamma VL，我應該怎樣判斷那一個是Alpha,那個是gamma,那一個是beta?
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Adam2022-08-29 13:39:17
Adam同学你好，
α和β后面都跟着“n-1”。
而gamma项没有。
除此以外：我们这里的模型是在计算波动率，所以一般来说，波动率那一项的n-1的权重β，相较于收益率那项的权重α，更大。即β大，α小
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明白，謝謝老師
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不客气
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