橙同学2022-08-26 18:53:35
橙同学为什么APT好用，它的beta1,2,3...很难求诶；除此之外，有点不理解把三个因子当做个体是怎么求组合价值的？
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Adam2022-08-29 13:46:33
Adam同学你好，没太理解你的意思。
APT好用的原因，一是得益于它的假设，比较宽松。
二是在计算多个因子时，计算量被大幅削减。
比如讲义中那50只证券是受同三个因素影响的，但是CAPM并没有做这样的假设，而是受各自的系统性因素影响，所以计算量才比APT高。
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但是在CAPM中，那个beta不是只用算P与M的协方差就可以了吗，为什么要算两两组合的协方差
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就是求相关系数是为什么
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