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天堂之歌

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ty2022-08-26 10:06:18

第二题，这个折的方法有什么讲究吗？为啥是先折一年远期，再折一年即期？

回答（1）

Adam2022-08-26 11:44:40

同学你好，这个其实没什么讲究。
建议这样来理解：如下图。
第一行是：连续复利形式下spot rate与forward rate之间的关系。
下面的是：零息债券的spot rate的求解

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